PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP500TR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
575.13%
572.51%
^SP500TR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.73

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.13

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.75

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.98

VOO:

2.98

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.74%

VOO:

4.75%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

VOO:

19.14%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.80%

VOO:

-7.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP500TR показывает доходность -3.52%, а VOO немного ниже – -3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SP500TR имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VOO немного отстают с 12.33%.


^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

VOO

С начала года

-3.53%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-0.45%

1 год

11.69%

5 лет

16.51%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.74
^SP500TR
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и VOO

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.80%
-7.79%
^SP500TR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и VOO

S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.19% и 12.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
12.94%
^SP500TR
VOO